Chuyên viên Kiểm định mô hình rủi ro thị trường và rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng

Để đảm bảo hồ sơ được tiếp nhận xử lý, ứng viên cần nộp hồ sơ ứng tuyển trên website tuyển dụng chính thức của Vietcombank tại địa chỉ:
tuyendung.vietcombank.com.vn
​

[QLRRTH]_Chuyên viên Kiểm định mô hình rủi ro thị trường và rủi ro lãi suất trên sổ ngân hàng
Số lượng tuyển dung: 01
Thời gian nhận hồ sơ: Hết ngày 13/04/2026
Nơi làm việc: Phòng Quản lý rủi ro tích hợp- Trụ sở chính VCB
Lưu ý: Phòng Quản lý rủi ro tích hợp đồng thời tuyển dụng 02 vị trí Chuyên viên. Ứng viên chỉ nộp hồ sơ DUY NHẤT 01 vị trí Chuyên viên thuộc Phòng Quản lý rủi ro tích hợp. Ứng viên vi phạm quy định sẽ bị xem xét hủy kết quả ứng tuyển.
Mô tả công việc:
Thực hiện kiểm định các mô hình Rủi ro tín dụng (RRTD) như PD, LGD, EAD, EWS… theo các chính sách và hướng dẫn đã ban hành.
Rà soát các báo cáo giám sát mô hình, đánh giá tính phù hợp quá trình triển khai tin học hóa và ứng dụng kết quả mô hình vào thực tiễn đối với các mô hình RRTD.
Nghiên cứu, xây dựng các tiêu chuẩn mô hình RRTD phù hợp với quy định liên quan của pháp luật, quy định nội bộ của VCB, thông lệ trong nước và quốc tế.
Phối hợp thực hiện quản lý danh mục hồ sơ mô hình được phân công phụ trách.
Đề xuất nhu cầu đào tạo, phối hợp xây dựng và tham gia triển khai kế hoạch đào tạo.
Nhiệm vụ khác:
Tham gia triển khai các dự án chuyển đổi, nâng cao năng lực của VCB như: Basel, IFRS9, Kiểm tra sức chịu đựng về vốn cho ngân hàng...
Các công việc khác theo quy định liên quan của pháp luật, quy định nội bộ của VCB, phân công của Lãnh đạo phòng.

Tiêu chuẩn tuyển dụng:

Trình độ:
- Trình độ ngoại ngữ: Có khả năng giao tiếp và đọc hiểu tiếng Anh các tài liệu liên quan đến công việc phụ trách.
- Trình độ tin học: Thành thạo tin học văn phòng.
Ưu tiên: Các ứng viên:
- Có chứng chỉ CFA, FRM, PRM, CQF, ARPM hoặc tương đương;
- Đạt các giải thưởng về Toán, Tin, Thống kê, Kinh tế lượng tại các kỳ thi cấp Phổ thông/ Đại học.
Kiến thức:
- Có kiến thức về tài chính ngân hàng, quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn Basel/IFRS9.
- Có nền tảng kiến thức tốt về xác suất, thống kê, toán học, khoa học dữ liệu.
Kinh nghiệm:
- Sử dụng các phần mềm phân tích như SAS, SQL, Python, R, Matlab,...
- Có tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong việc xây dựng/kiểm định mô hình định lượng RRTD;
Ưu tiên: Các ứng viên có kinh nghiệm:
- Quản lý rủi ro mô hình.
- Xây dựng các công cụ tự động hóa tại Ngân hàng.
Độ tuổi: Không quá 35 tuổi tại thời điểm đăng ký tuyển dụng

Kỹ năng:
- Nghiên cứu, tìm hiểu các kỹ thuật định lượng mới và liên tục tìm cách cải tiến, đề xuất các phương pháp mới.
- Làm việc nhóm và làm việc độc lập.
- Tổ chức thực hiện, sắp xếp công việc.
- Giao tiếp, trình bày, đàm phán.
Khả năng:
- Tư duy logic.
- Thích nghi với sự thay đổi, tư duy đổi mới và cải tiến liên tục để nâng cao hiệu quả công việc.
- Ứng dụng các công cụ và công nghệ kỹ thuật số khi xử lý công việc.
- Phân tích.
- Phản biện.
Phẩm chất cá nhân:
- Tuân thủ.
- Trách nhiệm.
- Chính trực, cởi mở.
- Chịu được áp lực công việc cao.
- Linh hoạt.
- Chủ động.

Cập nhật gần nhất lúc: 2026-04-01 03:45:02